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融资与展期费用
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融资与展期费用

融资费用计算-指数差价合约

多头融资成本 = 交易品种名义价值 x(标的利息率+利息收益)/天数
示例:UK100多头250个单位的差价合约,价格为5875.00,账号基准货币为英镑,英镑LIBOR利率为0.50%,
融资成本 = ((250 x 5875.00) x (0.50% + 3.0%)) / 365 = 140.84英镑

空头融资成本=交易品种名义价值 x(标的利息率-利息收益)/天数
示例:DE30 空头 100个单位的差价合约,价格为9140.00,账号基准货币为欧元,欧元LIBOR利率为-0.25%。
融资成本 = ((100 x 9140.00) x (-0.25% - 3.0%)) / 360 = 82.51欧元

备注:上述利息收益仅供参考。

融资费用计算-即期外汇

采用仓位两种货币一天利息差别来计算掉期利率。

外汇多头融资成本 =数量x 掉期利率x (-1)
示例:多头500,000 USD/JPY,美国东部时间17:00,账号基准货币为英镑。
融资成本 = 500,000 x (-0.0008) [掉期利率] x (-1) = 400日元

转换为账号基准货币
GBP/JPY = 157.10
按照账号基准货币计算的融资成本 = 400/157.10 = 2.54英镑

外汇空头融资成本 =数量x 掉期利率
示例:空头 200,000 EUR/USD,美国东部时间17:00,账号基准货币为美元。
融资成本 = 200,000 x 0.000019 [掉期利率] = 3.80美元

融资费用计算-现货原油

现货石油的展期是基于工作日计算的,因此, 不需要为周末或假日期间支付额外费用。

(最近第二个月的EOD中间价格 – 最近第一个月的中间价格)/天数+加价
示例:天数=20,最近第一个月相关价格=45.42,最近第二个月相关价格=45.68
融资成本 = (45.68-45.52)/20 + 0.01 = 0.023